사이드 프로젝트#3 퀀트 투자 프로그램

 오랜만에 시작하는 새로운 사이드 프로젝트의 주제는 '퀀트 투자 프로그램'을 만드는 것이다. 갑자기 퀀트 투자에 관심을 가지게 된 것은 『인공지능 투자가 퀀트』라는 책을 읽으면서부터다. 이 책은 미국에서 퀀트 투자가로 일했던 저자의 경험을 재미있게 풀어낸 책이다. 내가 관심을 가지고 있던 금융과 IT 분야의 이야기라서 그런지 웬만한 소설보다 재밌게 읽을 수 있었다.

 

 그렇다면 퀀트란 무엇일까?

 '퀀트(quant)=계량적인(quantitative)+분석가(analyst)'의 합성어로써, 느낌과 감정에 의한 투자 대신 수학·통계지식을 이용해서 투자법칙을 찾아내 투자모델을 만들거나 금융시장의 변화를 예측하는 사람을 말한다.
-출처 : http://blog.naver.com/mosfnet/221168970740

 

 이 책을 읽기 전까지 퀀트 투자를 프로그램을 이용한 초단타매매에 한정하여 생각했었는데, 퀀트의 종류는 생각보다 다양했다. 또한 퀀트 투자는 아주 전문적인 지식을 가진 사람들만 가능한 것이라 생각했었는데, 계량적인 방법을 통해 종목을 선정하고, 매수·매도하는 것은 누구나 할 수 있는 것이고 어쩌면 해야만 하는 주식 투자 방법이었다. 저자 또한 개인 투자자들이 더 이상 느낌, 감에 의지한 투자가 아닌 계량적인 분석을 통한 투자를 하도록 권한다.

 

 이러한 투자 편향을 배제하고 정해진 규칙에 따라 거래하고 위험 관리하는 알고리즘을 만든 다음 그대로 따른다면 일반인도 충분히 퀀트 투자로 수익을 낼 수 있다. (…) 결국 퀀트 투자는 장기적으로 성장하는 시장에 투자하는 것이기 때문에 개인투자자도 규칙에 따른다면 성공할 수 있다.
- 출처 : 『인공지능 투자가 퀀트』

 

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01.시스템적 관점

 시스템적인 관점에서 자동매매를 할 수 있는 프로그램이 필요하고, 투자 포트폴리오를 만들 프로그램이 필요하다. 이 두 가지 프로그램에 대한 레퍼런스를 찾아보았더니 책으로 잘 나와있었다. 『파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩』과 『R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기』이다. 두 책 모두 온라인으로 내용을 공개하고 있어서 참고해서 만들기 쉬울 것 같다. 파이썬은 자주 다루었지만, R은 처음 다루어보는 것이라 약간의 공부가 필요할 것 같다. 추가적으로 인공지능을 활용해 종목을 분석하고 추천하는 프로그램도 만들면 좋을 것 같다. 이는 필수적인 것은 아니니 추후에 따로 공부를 하면서 구현해 볼 예정이다.

 

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02.금융공학적 관점 

 금융공학적인 관점에서 경제 지표에 대한 이해와 주식 투자 전반에 대한 이해가 필요하다. 지금도 주식과 펀드 투자를 하고 있어서 기본적인 개념은 알지만, 조금 더 깊게 투자를 공부하여 나만의 철학이 투영된 프로그램을 만들어 볼 예정이다. 『인공지능 투자가 퀀트』에서 소개되었던 다양한 이론들 또한 한 번 공부해볼 예정이다. 너무 전문적인 내용을 다 소화하지는 못 하겠지만, 대략적인 개념이라도 익힐 수 있다면 프로그램의 방향을 잡아가는데 도움이 될 것이다.

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03.참고서적 및 자료(주기적 업데이트 예정)

파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩 내 손으로 만드는 자동 주식 거래 시스템 

프로그래밍 & 프랙티스 시리즈 18 | 개정판

조대표 지음 | 위키북스 | 2019년 03월 07일 출간

 

 

 

 

R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 데이터 크롤링 및 분석, 퀀트 전략을 활용한 투자 종목 선정까지!

이현열 지음 | 제이펍 | 2019년 08월 29

 

 

 

문병로 교수의 메트릭 스튜디오

문병로 지음 | 김영사 | 2014년 03월 07일 출간

 

 

 

 

 

 

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 지금까지 진행해왔던 사이드 프로젝트들보다는 규모가 크고 기간이 오래 걸릴 것 같다. 하지만 실질적으로 내가 활용할 수 있고, 가능하다면 평생? 사용할 프로그램을 만드는 것이기에 더 애정을 가지고 진행할 수 있을 듯하다. '수익'이라는 보상이 있으니, 이보다 더 사이드 프로젝트를 재밌게 할 수는 없을 것이다.

 

 

 처음에는 퀀트 주제도 이 블로그에서 다루었었는데, 생각보다 규모가 커져서 블로그 자체를 새로 개설했습니다 : )관심 있으신 분들은 아래 주소로 놀러오셔서 구경하세요~

 

lazyquant.tistory.com/

게으른 퀀트

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